来自20230628的一段记录：
乱世佳人观后感：原来生活没有对错，根本没有人在意你的道德正确，能够坚持给自己看，不能够坚持给自己看，都取决于你。快乐乐观生活的命题在上个世纪已经出现在漂亮国了。
来自20230807的一段记录：
- 量化资金的作用是让本以为死去的股票再活起来（？），加速市场经济流动
- “量化基金经理是专门负责运用量化投资策略管理基金的人。量化投资是一种利用数学、统计学和计算机算法来进行投资决策的方法。这些基金经理使用大量的历史数据和模型来分析市场趋势、价格波动和其他相关因素，以制定投资决策。他们的目标是通过系统性的方法来获取超过市场平均水平的收益，并尽量降低风险。这种投资方式相对于传统的基本面分析和资产配置方法更加依赖科技和数据分析。” ————ChatGPT-3.5如是说道。
- 量化交易/趋势交易/反转交易
- quant 数学模型：p-quant（侧重于买方）。数据结构/统计模型；机器学习建模方法；交叉应用：
“Quant 一般需要数学（统计学），物理（流体计算）或者计算机（复杂运算）等相关知识²。Quant 的工作内容涉及到金融领域的多个交叉应用领域，包括：- Desk Quant：开发交易使用的价格模型²。
- Model validating Quant：确定 desk Quant 开发的模型的正确性²。
- Research Quant：尝试发明新的价格公式和模型²。
- Quant developer：偏后台，侧重于开发¹。
- Statistical arbitrage Quant：量化套利，在数据中寻找自动交易系统的模式²。
- Capital Quant：建立银行的信用和资本模型²。
Quant 可以在各种机构发挥专业，包括商业银行、投行、对冲基金、会计公司和软件公司等¹。这些领域都需要 Quant 的技术来支持金融产品的定价、风险估价和市场预测等工作。” ——New Bing
- alpha与beta定义
- 量化交易流程：数据->alpha模型、风险模型、交易成本模型->投资组合构建模型->执行
·对于高频交易尤其频繁（拼速度从短暂市场变化中获利），此外还有日内交易/波段交易/中长线 - 因子投资：可量化指标和股票回报之间的数学关系；因子检验；机器学习和神经网络优化
- 规模投资、价值投资、动量投资、质量投资
- 股票型Alpha策略+指数增强
- 商品配对
- 金融工程模型分类&CTA表现&CTA策略
- 标准化场内期权交易
- 雪球产品
- delta hedge
- 不可能三角形
- 目前解决策略：高频与AI量化（解回归问题）/优化WGAN和DCGAN
- 大体流程：数据+统计分析+调试修正；人上人设计：数据流->开发阶段->仿真交易阶段->实盘交易与复盘分析，流程中使用Gitlab自动化和Airflow流程管理工具
说的都是些什么J8我真的什么都看不懂，绕了一圈回来还是要从机器学习开始，AIGC开启炒股新时代，还在看书抢手速提心吊胆盯手机盯出窟窿？你，落后啦！现在可是人工智能的时代！美国都发现外星人辣，我愿意效忠于伟大的三体神！